花旗一名“经验丰富”的交易员操作失误，导致一些欧洲指数一度出现短期大幅下跌，最终，涉事公司合计被处以超6160万英镑的罚款。

“经验丰富交易员”失误

5月22日，英国金融行为监管局(FCA)发布公告称，2022年5月2日，一位花旗环球金融有限公司(CGML，以下简称“花旗金融公司”)的交易员打算出售价值5800万美元的一篮子股票。然而，该交易员在订单管理系统中输入一篮子股票时出现输入错误，导致产生了价值4440亿美元的一篮子股票。

花旗金融公司的控制系统阻止了篮子中价值2550亿美元的交易继续进行，但没有阻止其余价值1890亿美元的交易继续进行。在交易员取消订单之前，欧洲各交易所共抛售了14亿美元的股票。当时，一些欧洲指数出现了持续几分钟的短期大幅下跌。

图自英国金融行为监管局(FCA)网站

FCA公告称，虽然花旗金融公司的部分交易控制框架，是按照花旗金融公司的预期运行的，但存在一些主要控制措施的缺失或不足。特别是没有任何硬阻断措施，可以完全拒绝这一大篮子错误的股票，防止其中任何股票进入市场。同时，由于设计不当，交易员可以手动覆盖弹出式警报，而无需向下滚动并阅读其中的所有警报。该公司的实时监控功能失效，这意味着它在上报有关错误交易的内部警报时过于迟缓。

英国央行也在5月22日发布公告，并称，一位经验丰富的交易员错误地输入了订单，导致14亿美元无意中在欧洲交易所被执行。花旗金融公司交易控制的缺陷导致了这一事件，特别是缺乏某些预防性措施以及其他控制措施的不适当校准。

FCA负责执法和市场监督的联合执行董事史蒂夫·斯马特(Steve Smart)表示，FCA希望从事交易活动的公司，包括使用算法交易的公司，能够建立有效的系统和控制措施，以阻止类似错误的发生。

“这些失误导致超过十亿英镑的错误订单被执行，并有可能造成市场混乱。我们希望各公司审视自身的控制措施，并确保这些措施在金融市场的速度和复杂性方面是适当的。”

罚超6160万英镑

FCA在上述公告中宣布，对花旗金融公司处以2776.62万英镑的罚款。花旗金融公司没有对FCA的调查结果提出异议并同意和解，这意味着它有资格获得30%的减免。如果没有这项减免，FCA判处的罚款金额将达到3966.6万英镑。

5月22日，英国央行旗下审慎监管局(PRA)也宣布，对花旗金融公司处以3388万英镑的罚款，原因是该公司在2018年4月1日至2022年5月31日的相关调查期内存在交易系统和控制失误。花旗金融公司同意解决此事，因此有资格获得30%的罚款减免。如果没有这项减免，PRA所施加的罚款金额将达到4840万英镑。

这意味着，花旗金融公司合计被处以了超6160万英镑的罚款。据路透社报道，此次罚款是英国对违反系统规定的最大处罚之一。

此外，英国央行在公告中称，花旗金融公司已开展补救工作，采取措施改善和加强其交易控制。

花旗银行相关公告显示，花旗环球金融有限公司是花旗集团全资控股的股份有限公司，作为花旗集团的国际经纪交易商，为机构客户提供产品和服务。

据路透社报道，花旗发言人表示，该银行“很高兴解决两年多前的这个问题，该问题源于一个个人错误，几分钟内就被发现并纠正了。”该发言人通过电子邮件表示，“我们立即采取措施加强我们的系统和控制，并继续致力于确保完全符合监管要求。”

图自英国央行审慎监管局(PRA)相关文件

然而，PRA公开的相关文件显示，“事实上，是交易员发现了错误，并在输入订单约15分钟后取消了订单。因此，对公司交易进行实时监控的风险管理功能是无效的。”

编辑/樊宏伟