本周市场关于程序化交易的讨论热度越来越高，今天（9月1日）证监会与沪深交易所出手强化监管。

9月1日，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布两项通知，分别为《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下分别简称《报告通知》《管理通知》）。

沪深交易所随后发布关于加强程序化交易管理有关事项的通知。通知指出，程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的，交易所予以重点关注。此外，对程序化交易实施报告管理，未经报告的投资者不得进行程序化交易。

在通知中，上交所表示，在该所股票市场开展程序化交易的投资者，应当按照通知规定向该所报告。会员客户首次开展股票程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告，在会员对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。会员收到客户程序化交易信息报告后应当及时确认并在五个交易日内向该所报告，该所接收后予以确认。

在通知中，深交所表示，程序化交易投资者发生异常交易行为、违反该所有关程序化交易报告要求，或者存在其他违反通知规定情形的，该所可以根据《交易规则》及其他相关业务规则的规定，对其采取相应的自律监管措施。会员违反通知有关程序化交易管理制度、客户交易行为管理等规定的，该所可以根据《会员管理规则》及其他相关业务规则的规定，对其采取相应的自律监管措施或者纪律处分。通过内地与香港股票市场交易互联互通机制在该所市场进行程序化交易的，具体要求另行规定。会员应当加强自身及其客户程序化交易行为的管理，对可能严重影响市场价格和流动性的指令加强监控，及时识别、管理和报告客户涉嫌异常交易的行为。客户程序化交易可能影响交易系统安全或者正常交易秩序的，会员可以采取拒绝其程序化交易委托、撤销相关申报等措施。

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文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/樊宏伟