日前，上海期货交易所（下称上期所）通报了今年以来监管工作相关信息。数据显示，截至5月28日，上期所共处理异常交易行为608起，对日常监控中发现的38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

上期所相关负责人表示，将紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务，持续加强一线监管，严厉打击违法违规行为，保障市场平稳运行。与此同时，也将及时公开相关查处信息，加强定期信息发布，提升市场透明度，切实保护投资者合法权益。

“三大法宝”提升监管效能

据介绍，今年来，上期所尊重市场规律，坚持全面监管、持续监管和科学监管，切实提升一线监管质量和效能。一是重点关注价格异动。上期所在日常监管中，持续加强对期货价格的监控监测，对期现价格、内外价格和合约间价格进行跟踪分析，结合基差变化、投资者结构、交易规模等指标，加强市场预研预判。二是以穿透式监管为抓手。对于出现风险苗头的品种，上期所通过分析相关客户的穿透式监管信息，特别是匹配客户交易终端的相关性，加大对实控账户的排查力度，提前防范市场风险。三是抓住交易本质，紧盯客户交易行为。对于发现的各类违规线索，上期所会进一步深入分析客户的交易行为，结合穿透式监管和历史交易行为等数据，进行客户画像，精准排查出涉嫌违规的交易行为，同时根据交易本质和逻辑，提炼通用性的监控指标模型，全面提升科技监管的能力。

今年共处理异常交易行为608起

监查显示，今年以来，在异常交易方面，截至5月28日，上期所共处理异常交易行为608起，对19名客户采取限制开仓的监管措施，对78名客户、6个实控账户组纳入重点监管名单，对628名客户进行电话提示。

实控协查方面，上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析，对未主动申报实控的客户加大自律监管的力度。截至5月28日，今年以来对121组456个客户发起实控账户协查，对不如实申报实控的12名客户进行书面警示。穿透式监管方面，针对穿透式监管数据异常情况，上期所约谈相应期货公司和软件服务商，并提醒期货公司对相关软件进行排查。信访投诉、市场传闻处理方面，上期所及时排查相关情况并反馈。

3起涉嫌利益输送违法线索移送司法

今年以来，上期所对38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，其中电话警示27次，书面警示13次，约谈提醒24次，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

监查发现，近年来期货市场的违规行为呈现了新特点。一是虚假申报新型违规。从2019年至今，上期所对多起虚假申报行为进行立案调查，现已对3起案件进行自律处分。二是利用相互交易进行利益输送的案件。2020年至今，上期所已发现10起该类型的违规线索，此违规类型包括三种情形：第一种是较为普遍的自然人客户之间因代客理财，发生的双开双平的对敲转移资金；第二种是私募基金的交易员利用职务便利知悉交易计划后，通过受益账户与其基金产品账户相互交易进行的利益输送；第三种是一般法人企业的交易员利用知悉企业交易计划，通过受益账户与企业期货账户相互交易进行的利益输送。

严查利益输送、未如实申报等案件

上期所相关负责人表示，下一步，上期所将坚决贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的方针，依法、全面、从严监管，维护市场“三公”原则，保护投资者合法权益。根据前期监管中市场呈现的特征，上期所将继续贴近市场发展实际，重点对以下三方面加强监管。

一是提醒交易软件风险。针对部分交易软件存在风险隐患，上期所进行风险提示，要求会员单位排查软件使用情况，对存在问题的交易软件重新评估，并进行有效的风险隔离，保证外部信息系统接入的合规性和安全性。二是严查利益输送类案件。为遏制从业人员利益输送案件的上升势头，上期所按照“零容忍”的要求，严查此类线索，并通过风险管理交流座谈会、线上线下合规培训讲座等方式助力企业建立内控机制。三是加大对未如实申报实控账户的监管力度。结合实控账户排查工作，上期所加大规则适用下的查处力度，对未如实申报实控账户的投资者根据行为严重程度，采取书面警示或限制开仓的监管措施。（上期所发布）

编辑/田野