证监会将进一步强化对程序化交易监管
法治日报 2024-07-19 12:30

记者近日从中国证券监督管理委员会获悉,证监会将坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则,突出问题导向和目标导向,加快推出更多务实举措,进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性,降低程序化交易的消极影响,切实维护市场交易公平。

据证监会有关部门负责人介绍,今年5月15日,证监会正式发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》(以下简称《管理规定》),明确了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下,指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》,于6月7日公开征求意见。

同时,证监会持续加强程序化交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标,于今年4月起开展试运行,并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒,促进规范其交易行为。按照内外资一致原则,加强与香港方面会商沟通,研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径。

今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降,交易行为出现一些积极变化。截至6月末,全市场高频交易账户1600余个,年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近六成。

这位负责人表示,下一步,证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完善具体安排。同时,指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度,加强报告信息核查和现场检查力度。指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,划定程序化交易监控“红线”,进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。加强与香港方面沟通协调,抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引,对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以“增本”促“降速”。持续强化交易行为监测监管,对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

文/李立娟

编辑/倪家宁

相关阅读
权威解读|转融券停了,程序化交易为何仍要“规范发展”?
第一财经 2024-07-11
证监会:进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性
证券日报 2024-07-11
证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答问
证监会网站 2024-07-10
量化交易配套规则将出台
证券时报 2024-07-10
量化交易配套规则将出台 券商有权实施有效管理
证券时报 2024-07-10
程序化异常交易监控标准将适时发布,涉及频繁拉抬打压等四项异常交易情形
21世纪经济报道 2024-06-10
沪深北交易所已制定程序化异常交易监控标准!将适时以适当方式发布
中国证券报 2024-06-09
程序化交易新规七要点:重点监控频繁拉抬打压等异常交易
澎湃新闻 2024-06-08
最新评论