11月份私募证券产品备案数量环比增长162% 股票策略产品占比最高
证券日报 2023-12-07 11:29

在刚刚过去的11月份,私募证券管理人产品备案热情高涨。私募排排网12月6日公布的最新数据显示,11月份,有582家私募证券管理人合计备案私募证券产品964只,较10月份的368只环比大幅增长161.96%。在此基础上,11月份的产品备案数量为近半年来的次新高,仅次于8月份的1085只。

股票策略产品备案数占比近七成

“11月份私募证券产品备案数量大涨,一方面由于市场触底反弹,私募基金业绩也明显回升,赚钱效应激发了投资者热情;另一方面,基金管理人自购、跟投等举措也鼓舞了投资者。”私募排排网相关负责人对《证券日报》记者表示。

在黑翼资产相关负责人看来,私募机构积极备案新产品也是在向市场传递信心。

从备案产品策略分布来看,11月份股票策略产品合计备案655只,占比达67.95%,备案数量最多;多资产策略、期货及衍生品策略分别以110只和89只的产品备案数量紧随其后,占比达11.41%、9.23%;组合基金和其他策略则分别备案了58只、32只产品,占比6.02%、3.32%;此外,债券策略备案数量垫底,11月份仅备案了20只产品,占比2.07%。

从11月份备案产品的私募机构管理规模来看,其中,管理规模在5亿元以下的331家私募机构,合计备案产品389只,占全部备案产品数量的40.35%;管理规模在5亿元至10亿元、10亿元至20亿元、20亿元至50亿元、50亿元至100亿元的私募机构则分别有61家、60家、59家、27家,备案产品数量分别为99只、107只、102只、66只,占比10.27%、11.10%、10.58%、6.85%;而44家百亿元级私募机构备案产品201只,占比达20.85%。

此外,私募排排网数据显示,有24家私募机构11月份备案产品数量在5只及以上,其中,6家私募机构11月份备案产品数量超10只,百亿元级量化私募宽德私募和信弘天禾均以备案19只产品并列榜首。

指数增强产品备受关注 前11个月收益亮眼

量化私募证券产品备案热情较高,11月份合计备案393只,占全部备案产品数量的40.77%。其中,量化多头(指数增强)、股票市场中性、量化CTA分别备案228只、113只、52只,占比分别为58.02%、28.75%和13.23%。

事实上,指数增强产品今年以来备受市场关注。“由于当前市场正处于历史低位,随着小微盘股的持续走强,越来越多的私募开始加大布局与小微盘股相关的指数增强产品。”上述私募排排网相关负责人表示。

私募排排网数据显示,11月份,有业绩记录的2323只指数增强产品整体收益为3.14%,其中,有2047只产品实现正超额收益,占比为88.12%。这也使得今年前11个月指数增强产品收益进一步扩大。截至11月底,有业绩记录的1914只指数增强产品年内整体收益为5.11%,其中1693只产品实现正超额收益,占比为88.45%。

在因诺资产相关人士看来,由于11月份小盘股表现远超大盘股,有利于各量化指数增强策略获取超额收益。同时,由于量化投资通过统计学获取超额收益,样本量越大,统计显著性越高,因此,在小盘股中获取超额收益的难度远小于大盘股。

上述因诺资产相关人士表示:“我们对中国经济长期发展持乐观态度,指数增强也是因诺资产管理规模最大的产品线。自2022年2月份起,因诺资产采用组合模型更新策略体系,并持续发行各类指数增强产品,既包括传统的宽基指数增强,也包括双创指数增强、小市值指数增强等定制化产品,以及择时指数增强等特色产品。”

编辑/范辉

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